חישוב ערך הקוואנטו בקרן מנוטרלת מטבע נדרש לצרכים שונים ובכללם לצורך יישום הוראה למנהלי קרנות הנאמנות בדבר "חישוב דמי ניהול משתנים בקרן מחקה" (להלן: "ההוראה").
בהתאם להוראה משיכת הפרמטרים הנדרשים לצורך חישוב נתון זה תיעשה בהתאם למודל מקובל (להלן – הדרך המקובלת). איגוד מנהלי הקרנות הציג בפני סגל הרשות מודל אותו הוא ביקש לראות כדרך המקובלת לחישוב כאמור. לאחר בחינת המודל, החליט סגל הרשות כי יראה בדרך חישוב זו ובה בלבד, כדרך המקובלת למשיכת נתונים לצורך חישוב ערך הקוואנטו בקרן מנוטרלת מטבע.
לצפייה בדרך המקובלת למשיכת הפרמטרים הנדרשים לצורך חישוב נתון קוואנטו לחץ כאן.
כאשר נכס המעקב אינו רציף, לא ניתן לבצע חישוב קוואנטו כאמור בהוראה. על כן, איגוד מנהלי הקרנות הציג בפני סגל הרשות מודל אותו הוא מבקש ליישם מקום בו נכס המעקב אינו מפורסם באופן רציף. סגל הרשות מסתמך על העובדות בפניית האיגוד לרבות זו שאין נתון אחר בנוגע למדד שניתן לבצע חישוב באמצעותו. לאחר בחינת המודל החליט סגל הרשות כי בכפוף לכך שהנתונים שיש להציב במודל זהים לנתונים בהם מחשבים את המדד, יראה בהצעת האיגוד ובה בלבד, כדרך המקובלת לחישוב ערך מדד נכס מעקב שאינו מפורסם באופן רציף לצורך חישוב קוואנטו בקרן מנוטרלת מטבע.
לצפייה בדרך המקובלת לחישוב ערך נכס מעקב שאינו מפורסם באופן רציף לחץ כאן.